Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) đang từng bước khẳng định vị thế tiên phong trong việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế về quản trị rủi ro và an toàn vốn, đặc biệt là các quy định của Basel III. Ngân hàng này đã chính thức tuân thủ Thông tư 14 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đồng thời chủ động triển khai phương pháp xếp hạng nội bộ (IRB) tiên tiến hơn.
Thông tư 14, được ban hành dựa trên chuẩn mực Basel III, đặt ra các yêu cầu khắt khe về quản trị rủi ro trong ngành ngân hàng. Theo phương pháp tiêu chuẩn (SA) của Thông tư này, các tổ chức tín dụng phải đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tối thiểu 10,5%, tỷ lệ thanh khoản ngắn hạn (LCR) và nguồn vốn ổn định ròng (NSFR) từ 100% trở lên, cùng tỷ lệ đòn bẩy ít nhất là 3%.
Sau nhiều năm chuẩn bị và triển khai các hạng mục của Basel III, TPBank hiện đang duy trì các chỉ số an toàn vốn vượt xa yêu cầu tối thiểu. Cụ thể, tỷ lệ CAR của ngân hàng đạt gần 14%, LCR trên 104%, NSFR hơn 124% và tỷ lệ đòn bẩy khoảng 8%, cao hơn nhiều so với mức tối thiểu quy định.
Đại diện TPBank cho biết, ngay sau khi Thông tư 14 có hiệu lực, ngân hàng đã tiến hành rà soát toàn diện các yêu cầu, cập nhật các quy trình nội bộ, ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết về tính toán và giám sát tỷ lệ an toàn vốn. Ngân hàng cũng đã thực hiện kiểm toán để đảm bảo sự tuân thủ nhất quán. Trên cơ sở kết quả triển khai, TPBank đã báo cáo NHNN và đăng ký áp dụng phương pháp SA từ ngày 15/9, thời điểm Thông tư có hiệu lực.
Không dừng lại ở đó, TPBank còn thể hiện tham vọng nâng cao năng lực quản trị rủi ro bằng việc đăng ký triển khai phương pháp xếp hạng nội bộ (IRB) trong hai năm tới. IRB là một phương pháp tiếp cận nâng cao, cho phép ngân hàng tự xây dựng các mô hình đánh giá rủi ro phù hợp với đặc thù hoạt động của mình, thay vì sử dụng các công thức chuẩn. Điều này giúp ngân hàng đo lường rủi ro một cách chi tiết và chính xác hơn, từ đó tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn.
Trước đó, trong khuôn khổ dự án Basel III, TPBank đã áp dụng phương pháp SA và phát triển mô hình xếp hạng nội bộ để chuẩn bị cho việc triển khai IRB. Ngân hàng cũng đã xây dựng các công cụ tính toán các chỉ tiêu quan trọng như CAR, tỷ lệ đòn bẩy (LR), thanh khoản ngắn hạn (LCR), nguồn vốn ổn định ròng (NSFR) và vốn rủi ro thị trường (FRTB). Quá trình này được kiểm toán và rà soát bởi KPMG, một đơn vị kiểm toán và tư vấn độc lập thuộc nhóm Big4, nhằm đảm bảo tính minh bạch và chính xác.
TPBank là một trong những ngân hàng tiên phong tại Việt Nam công bố triển khai Basel III và IFRS9 từ năm 2021. Việc tiếp tục áp dụng Thông tư 14 theo phương pháp SA, đồng thời chủ động thực hiện IRB, thể hiện cam kết của ngân hàng trong việc nâng cao khả năng đo lường và quản lý rủi ro, tối ưu hóa việc sử dụng vốn trên toàn hệ thống và củng cố niềm tin của nhà đầu tư và đối tác.
Ông Nguyễn Hưng, Tổng giám đốc TPBank, nhấn mạnh rằng việc tuân thủ Thông tư 14 không chỉ là một yêu cầu pháp lý mà còn là một bước đi chiến lược, thể hiện bản lĩnh và năng lực quản trị của ngân hàng. Ông Hưng cho rằng, thành quả này là một bước đệm quan trọng để TPBank tiếp tục nâng cao năng lực quản trị rủi ro, tăng cường sức mạnh tài chính và từng bước khẳng định vị thế của mình trong khu vực.
“Chúng tôi lựa chọn con đường khó hơn, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về vốn, dữ liệu, công nghệ và con người, nhưng chúng tôi tin rằng đây sẽ là nền tảng vững chắc mang lại sự bền vững thực chất cho ngân hàng”, ông Hưng chia sẻ.
Trong giai đoạn 2025-2027, TPBank dự kiến sẽ triển khai kế hoạch áp dụng phương pháp IRB theo hướng dẫn của NHNN, với mục tiêu tuân thủ toàn bộ các quy định của Thông tư 14 vào ngày 15/9/2027. Song song với đó, ngân hàng cũng sẽ đẩy mạnh việc triển khai Quy trình đánh giá nội bộ về mức đủ thanh khoản (ILAAP) theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Đề án nâng cấp quản trị rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất (IRRBB).
Admin
Nguồn: VnExpress
